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乱世王者武将兵法领悟:滬深300指數期貨的合約內容詳細介紹

時間:2019-05-27 17:27:29來源:網絡整理作者:佚名

    乱世王者8天150万 www.bubvk.icu   滬深300指數期貨合約:

      (1)合約乘數

      滬深300指數期貨的報價單位為指數點,每一指數點對應的人民幣金額就是合約乘數。目前規定合約乘數為300元/點。如果投資者小王欲在某刻買入一份合約月份為2008年2月的滬深300股指期貨合約,而當時在期貨市場上,滬深300股票指數的報價為6000點,則小王要買入的這份合約的價值為:6000點x 300元/點=1800000元。

      合約乘數決定了股指期貨合約的規格,也影響著合約產品的市場流動性、市場參與者的機構以及交易的活躍性。

      (2)最小變動價位

      股指期貨合約的最小變動價位是指合約報價時允許報出的小數點后最小有效點位數?;ι?00指數期貨的最小變動價位為0.2點,如果某交易者報出5000.7則不能被交易。同時,根據合約乘數可以計算最小變動值。因為滬深300股指期貨合約乘數為300元/點,因此最小變動值=0.2點x 300元/點=60元。

      (3)最低交易保證金

      滬深300指數期貨合約仿真交易的保證金比率在8%-12%之間浮動。中國乱世王者8天150万期貨交易所規定,交易所有權根據市場風險情況對保證金進行必要的調整。假設保證金比率為10%,則對于上面提到的投資者小王而言,他在買入合約月份為 2008年2月的滬深300股指期貨合約時,只需支付保證金1800000元x 10% = 18000()元,就可以交易價值為1800000元的股指期貨合約。

      (4)每日價格最大波動限制

      股票現貨市場每日的漲跌幅度最大為±10%,即每日最大漲跌額為前一交易日的110%。為了與現貨市場保持一致,股指期貨合約的每日價格最大波動額也為前一交易日結算價的10%。但合約最后交易日不設漲跌停板,因為最后交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價,而是以現貨指數的平均價作為結算價。因此,最后交易日不設漲跌停板有利于期貨價格和現貨價格收斂。

      在對每日價格最大波動幅度進行限制的同時,中國金融期貨交易所也準備引入熔斷機制,也就是對某一合約在達到漲跌停板之前,設置一個熔斷價格,使合約買賣報價在一段時間內只能在這一價格范圍內交易?;ι?00指數期貨合約的熔斷價格暫定為前一交易日結算價的土6%0這意味著,在開盤之后,當某一合約申報價觸及前一交易日結算價的士6%且持續一分鐘時,該合約啟動熔斷機制。熔斷期間該合約買賣申報只有在不超過熔斷價時方可繼續撮合成交,超過±6%的申報會被拒絕。10分鐘后,價格限制放大到1 10%。如果啟動熔斷機制后不足10分鐘交易暫停的(如中午休市),熔斷機制終止,恢復交易后,漲跌停板價格生效。每日收盤前30分鐘內,不設熔斷機制,熔斷機制已經啟動的,終止執行。每個交易日只能啟動一次熔斷機制,最后交易日不設熔斷機制。

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