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乱世王者前置建筑:股指期貨套利的概念是什么

時間:2019-05-27 15:23:16來源:網絡整理作者:佚名

    乱世王者8天150万 www.bubvk.icu   廣義的套利交易是指投資人在市場上同時買進和賣出相同或相似的商品,通過買入價值被低估的商品同時賣出價值被高估的商品,從而達到獲利的目的。對于股指期貨來說,我們可進行操作的對象是交易所的各種期貨合約以及相應的現貨標的物。

      股指期貨套利是指針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為,通過買入價值被低估的期貨合約或股指現貨同時賣出價值被高估的期貨合約或股指現貨的交易方式就可以達到獲利的目的。在進行套利交易時,對于交易者來說,最重要的是期貨合約之間(或現貨與期貨之間)的相對價格水平,而不是絕對價格水平。如果價格的相對變動方向與當初的預測相一致,交易者即可從兩份期貨合約(或期貨與現貨)價格間的關系變動中獲利。因此這里所說的價值低估或高估是指某種合約相對于另一種合約(或現貨)的價格偏低或偏高。這樣,套利者只要從這兩者中買入價值相對低估的合約(或現貨),賣出價值相對高估的合約(或現貨),等到它們之間的關系恢復正常,不再有相對低估或相對高估的時候,就可以平倉獲利了。

      利用期指與現指之間的不合理基差關系進行的套利交易稱為期現套利或基差套利;利用不同期貨合約價格之間的不合理價差關系進行的套利交易稱為價差交易。就目前國內的股指期貨市場而言,可行的價差交易策略可分為跨期套利和統計套利。

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